関東在住福岡人のまったり投資日記

一昨年の今頃、いつのまにか投資できるようになったので、iシェアーズ・エッジMSCIインターナショナル・ファクターETF(IMTM)に初めて投資しました。

そこから2年経過しました。

投資してから1年経過した、iシェアーズ・エッジMSCIインターナショナル・ファクターETF(IMTM)の現状を確認
昨年の今頃、いつのまにか投資できるようになったので、iシェアーズ・エッジMSCIインターナショナル・ファクターETF(IMTM)に初めて投資しました。そこから1年経過しました。...
 

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再び日本株の比率が3分の1を占める iシェアーズMSCI世界モメンタム・ファクターETF(IMTM)

国別で見たら昨年3月時点で日本の比率が下がって、カナダ、フランス、イギリス、スイスが比較的均等な状況でした。

それが現状どうなってるかというと、再び日本株の割合が増加。

日本とイギリスで半分を占めています。

一方、スイス株は昨年からかなり比率が下がってる印象です。

セクター別の比率を見ると、金融、エネルギー、ヘルスケア、資本財の4強状態。

情報技術セクターと金融セクターの比率が昨年から下がっています。

構成上位銘柄見るとシェルやBP、トタルなどエネルギー関連が大きく増えています。

日本株はトヨタだけだったのが、第一三共も上位に顔を出しています。

ちなみにパフォーマンスはどうかというと直近2年で米国外先進国株(IEFA)とS&P500と比較すると以下の通り。

地味にS&P500より米国外先進国の方がパフォーマンスいいのですが、モメンタム効果はなし。

コロナ前からだとモメンタムの有無のあまり差はないのですが、直近1年は不調なのが顕著に見て取れます。

割とこの1年は米国外先進国の方が米国株よりよかった結果でしたが、モメンタムファクターの不調で今ひとつな一年だったようです。

相場の傾向を捉えるのに悪くないETFですから、ホールドする限り定期的にウォッチしていこうと思います。

ファクター投資入門

posted with ヨメレバ

アンドリュー・L・バーキン/ラリー・E・スウェドロー パンローリング 2018年12月

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