「トゥー・ビー・リッチ(TO BE RICH)」で紹介されていたポートフォリオ例を検証してみた
ラミット・セティの「トゥー・ビー・リッチ 経済的な不安がなくなる賢いお金の増やし方」を読みました。
大学生の内に読むとさらによい。
で、割と書いてあることはシンプルで低コストファンドへの投資を推奨しているのですが、その中でポートフォリオ例が紹介されていました。
株式と債券に分散していて、債券は社債含めて細かく分散していました。
実際のところそれでパフォーマンスはどうなのかと思いまして調べてみました。
株式5割、REIT2割、債券3割のポートフォリオ
イェール大学財団の最高責任者のデイビッド・スウェンセン推奨のポートフォリオを参考にしたものでした。
詳細は以下の通りです。
- 米国株ETF(VTI) 30%
- 米国外株ETF(VXUS) 20%
- 米国REIT ETF(RWR) 20%
- 米国短期国債ETF(VGSH) 5%
- 米国中期国債ETF(VGIT) 5%
- 米国長期国債ETF(VGLT) 5%
- 米国短期インフレ連動債国債ETF(VTIP) 15%
債券を細かく分けてますが、7本も買うのがめんどくさければ1本に統合していいということも書いてありました。
では、実際のパフォーマンスはどうかというと以下の通り。
すべてのETFの設定からの期間が2012年からの11年くらいになります。
年率7%くらいなら悪くないかなと思いますね。
ただし、最大マイナス幅などはあまりS&P500と変わりがなく、米国株との相関も高いという結果でした。
去年債券が軒並み下がったものの、物価連動国債や短期債組み入れてた効果か、あまり下がってないなという印象でした。
これがリーマンショックがあった15年くらいはどうだったかなという気もしますが。
ちなみに年次で見るとS&P500がマイナスだった2018年、2022年ともに債券ETFも下がってたので、市場が冷えてた年もあまり差はありませんでした。
ちなみに各ETFの相関を見ると米国株に対して債券は相関0。
物価連動国債は0.5と米国債ETFとはちょっと毛色が違う結果も見て取れます。
全体的に見てもうちょい長期(15年～20年)のデータが欲しい感はありますけど、分散で年次7%のリターンならば悪くないポートフォリオではないかと考えます。
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