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関東在住福岡人のまったり投資日記

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海外ETF

引き出し率4%のモンテカルロ法を使ったリタイア&逃げ切りシミュレーションは、3年経って逃げ切り確率は数%低下

25340784_s.jpg

先週記事にしましたが、4月末時点で総資産が30歳の時に考えていた40代で達成したいと思ってた目標資産に到達しました。

これに伴い、4%ルールを意識したいなと思うようになってきました。

4%ルールを確認したのいつだったっけ?と思って調べてみたら、コロナが問題になり始めた3年前。
3年前から円安、債券ETFは上がったのち暴落、株価も直近1年米国株はマイナスという状況。

もしかして数値に影響与えていないかということで、変化があったか3年前と同じ条件で調べてみました。

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過去3年で逃げ切り確率は数%低下


初期値としては、以下の条件を設定しています。

    Initial Amount リタイア時の初期金額=50万ドル
    Withdrawal Amout 年間引き出し額=2万ドル(引き出し率4%)
    Simulation Period in Years 何年後まで見るか=30年
    Simulation Model 過去のデータからの予測に使うモデル。とりあえず過去データをチョイスしてます。
    Inflation Model インフレ率。デフォルト2%程度。

なんか入力項目変わった(増えた?)気がしますが・・

というわけでまずは米国株式(US Stock Market)100%というシミュレーションでやってみたところ、生き残り確率は85.57%。
VOO100per-20230513.png
3年前がコロナ前の最高値くらいのタイミングで88%でしたから、2%ほど下がっています。

ちなみに株式のデータは1972年から2022年末まででしたので、タイミング的に株価が下がった時の値なのでもうちょい確率は上かもしれません。

株式75%(米国株)、米国債券25%でモンテカルロ法を使ったリタイア&逃げ切りシミュレーション


リタイア後は債券を組入れることを推奨されていますので、ちょっと比率を変えて、米国株75%:米国債(Total US Bond Market)25%でシミュレーション。
VOO75per-BND25per-20230513.png
生き残り確率は株式100%よりも上がって94%。ただし、債券データは1987年からであることは留意が必要です。

こちらも3年前の96.47%から2.5%ほど低下。

ただ、株式100%も同じくらい確率が下がってますので、債券関連の下落の影響でもなさそうな印象です。

株式50%(米国株)、米国債券50%でモンテカルロ法を使ったリタイア&逃げ切りシミュレーション


最後に一般的にディフェンシブな比較的ディフェンシブな米国株50%:米国債50%も調べてみました。
VOO50per-BND50per-20230513.png
95.34%と3年前の98.78%から3%以上の下落となりました。とりあえず生存確率は相変わらず一番高い。

こちらは3年経過して債券ETFが下落している影響を受けてるといっていいでしょう。

適切な比率としては株式6割、債券4割あたりになりそうな結果ともいえそうです。

ちなみに期間を30年から50年に延ばしたところ生き残り確率は84.22%。

これを高いとみるか低いとみるか次第で仕事を辞めたくなる人もいるでしょうね。

かなりざっくりとしたシミュレーションですが、50万ドル、2万ドルの組み合わせは日本円に当てはめてみても悪くない数字ではないかと考えます。
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