米国小型株と米国外小型株の比率をどうするか検証してみた
先週、米国小型株と米国外小型株の過去のパフォーマンスを調べました。
まぁ、基本米国株優位ではあるのですが、じゃあ今後10年米国株が好調とも限らないわけですし。
というわけでportfolio visualizer使って、複数の比率を検証してみました。
VTに合わせた米国：その他=6：4が現実的か？
条件として以下の3つを比較しました。
- VTの米国株比率が59%なので、米国：その他=6：4
- 半々の米国：その他=5：5
- 米国外比率上げた米国：その他=4：6
上からポートフォリオ1、2、3としてパフォーマンスを調べてみました。
比較としてS&P500を入れてみましたが、1995年からのパフォーマンスだと、S&P500が平均10%なのに対して、小型株は8%台。
米国株比率が高い方がパフォーマンスがいい。
パフォーマンスがベストな年は小型株の方が圧倒的で、ワーストの年はS&P500と差はあまりないのにこの結果ですから、小型株は悪い年が他にも多いのかもしれません。
パフォーマンスの傾向としてはITバブル後やリーマンショック後は小型株組み合わせてたほうがパフォーマンスはいい。
ただし、小型株が明らかに2018年以降不調で、コロナショック時のダメージもでかく差が開いてるという状況です。
年次で見てもその傾向は顕著でした。
ただ、S&P500がいい年と小型株の方がいい時期は周期的なものがあるように思われますので、個人的には小型株効果に期待して一定投資していいかなと思いました。
まぁ、塩梅的に米国株偏重せずにSBI・Vシリーズ使うなら軽く米国・米国外半々でいいかなと現時点では考えています。
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