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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > 株式は堅調に推移。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2023年7月度編
レラティブ・ストレングス

株式は堅調に推移。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2023年7月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 - 1
②6ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 - 1
③12ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 - 1
④3,6,12ヶ月リターンの平均 = (①+②+③)÷3
⑤12か月移動平均 = 12か月分の合計÷12
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。

前回の結果は以下の通りです。

6月は5月下がった分を上回る上昇。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2023年6月度編

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。...


ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) SELL
    LQD(投資適格社債) SELL
    BND(米国債券) SELL
    JNK(ジャンク債) SELL→BUY→SELL
    BLV(米国長期債券) SELL
    VCLT(米国長期社債) SELL
    EDV(超長期米国債) SELL

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) SELL
    IYR(米国REIT) SELL

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) BUY
    IXC(世界エネルギー) BUY→SELL→BUY
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) SELL→BUY
    VYM(高配当) BUY
    VIG(連続増配) BUY

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) BUY
    VSS(米国除く小型株) BUY
    VB(米国小型株) BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) BUY
    VGK(ヨーロッパ) BUY
    VWO(エマージング・マーケッツ) BUY
4月と6月に上昇し、5月に落ち込んだ株式ETFは、米国内外含めて7月も堅調に推移。

今年に入って不調だった高配当ETFもBUYになって、株式はすべてBUYという結果に。

一方、債券ETFはJNKがSELLに落ち込んで全てSELLになりました。

8月入っていかにも夏枯れ相場的になりつつありますが、株式はNYダウが最高値までまだバッファがあるものの適温という感じでしょうか。

債券は8月入ってから下がってますが、個人的にはそこまで下がってないなと。

利回り的にBNDは2018年の水準を超えました。

このまま株価がNYダウ最高値更新となった場合に、ポートフォリオのバランス的にはリバランス水準までいきそうなので、債券買う。

逆に相場が変調きたせばそろそろ金利やらが頭打ちとなるので、そのときは株式買うという感じのスタンスでいいかなと現状では考えています。

まぁ、そういってなかなか債券ETFが反転してくれないのですが、株価が下がり始めたときの緩衝材にはなるかなと。

もちろんここまで円安にいった状況では円高の方が怖いのが正直なところです。
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