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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > 8月は株式も債券も下げる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2023年8月度編
レラティブ・ストレングス

8月は株式も債券も下げる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2023年8月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 - 1
②6ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 - 1
③12ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 - 1
④3,6,12ヶ月リターンの平均 = (①+②+③)÷3
⑤12か月移動平均 = 12か月分の合計÷12
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。

前回の結果は以下の通りです。

株式は堅調に推移。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2023年7月度編

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。...


ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) SELL
    LQD(投資適格社債) SELL
    BND(米国債券) SELL
    JNK(ジャンク債) SELL→BUY→SELL→BUY
    BLV(米国長期債券) SELL
    VCLT(米国長期社債) SELL
    EDV(超長期米国債) SELL

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) SELL
    IYR(米国REIT) SELL

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) BUY
    IXC(世界エネルギー) BUY
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) BUY
    VYM(高配当) BUY
    VIG(連続増配) BUY

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) BUY
    VSS(米国除く小型株) BUY
    VB(米国小型株) BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) BUY
    VGK(ヨーロッパ) BUY
    VWO(エマージング・マーケッツ) BUY
SELLからBUYに変わったのはハイイール債のJNKのみ。

ただし、8月は債券も株式も下げていて、株式ETFは割とSELLになりかねないETFもちらほらあります。

唯一前月比で株価が上がっていたのは、エネルギーセクターのIXC。

原油価格が上昇傾向なのでその恩恵を受けてるかもしれません。

やや気になるのは生活必需品セクターでしょうか?

なんか先月妙に下がってる印象を持つのですが・・

債券に関しても長期債は結構がっつり下がってますが、BNDは横倍程度。

これを見るといまの価格ならばBNDを買うというのもありですし、今後ある程度下げる可能性もあるけど有事なときに上昇余地大きいBLVを買うのも選択肢になる。

なかなか悩ましいところではありますが、両賭けがベターかなと考えています。

ともあれ株価は好調されど熱狂もしてない状況ですので、投資対象を散らしつつじわじわお金を増やせればと考えています。
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