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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > 調査対象がすべてSELLになる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2023年10月度編
レラティブ・ストレングス

調査対象がすべてSELLになる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2023年10月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 - 1
②6ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 - 1
③12ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 - 1
④3,6,12ヶ月リターンの平均 = (①+②+③)÷3
⑤12か月移動平均 = 12か月分の合計÷12
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。

前回の結果は以下の通りです。

8月は株式も債券も下げる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2023年8月度編

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。...


ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) SELL
    LQD(投資適格社債) SELL
    BND(米国債券) SELL
    JNK(ジャンク債) SELL
    BLV(米国長期債券) SELL
    VCLT(米国長期社債) SELL
    EDV(超長期米国債) SELL

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) SELL
    IYR(米国REIT) SELL

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) SELL
    IXC(世界エネルギー) BUY→SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) SELL
    VDC(米国生活必需品セクター) SELL
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) SELL

高配当系ETF

    HDV(高配当) SELL
    VYM(高配当) SELL
    VIG(連続増配) SELL

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) BUY→SELL
    VSS(米国除く小型株) SELL
    VB(米国小型株) SELL
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) SELL
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) SELL
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL
    VGK(ヨーロッパ) SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) SELL
踏ん張っていたVTとIXJがSELLに変わりましたので、債券、REIT、株式全部SELLで総崩れとなりました。

ただ、個別に見ていくと軽くマイナスと悲惨なマイナスに分けれるかと思いますね。

債券もBNDやJNKはそこまで悪くないのですが、長期債関連は酷い状況。

4割から5割ピークから下がってますし。

株式の方も小型株は無茶苦茶下がってます。

あと、意外に不調なのは生活必需品セクター。

エネルギーセクターもさえないので、その影響を受けて高配当株も下がってる印象です。

インフレ収まりつつあるので、生活費需品セクター冴えないのはちょっと気になる兆候ではありますが。

調べたのが10月末時点ですが、その後相場は回復傾向。

このまま例年通り年末にかけてラリーとなればいいのですが、果たしてどうなりますやら。
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