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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 海外ETF > レラティブ・ストレングス > ついに債券やREITも大半がBUYに。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2023年12月度編
レラティブ・ストレングス

ついに債券やREITも大半がBUYに。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2023年12月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 - 1
②6ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 - 1
③12ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 - 1
④3,6,12ヶ月リターンの平均 = (①+②+③)÷3
⑤12か月移動平均 = 12か月分の合計÷12
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。

前回の結果は以下の通りです。
ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) SELL
    LQD(投資適格社債) SELL→BUY
    BND(米国債券) SELL→BUY
    JNK(ジャンク債) BUY
    BLV(米国長期債券) SELL→BUY
    VCLT(米国長期社債) SELL→BUY
    EDV(超長期米国債) SELL

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) SELL→BUY
    IYR(米国REIT) SELL→BUY

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) SELL
    IXC(世界エネルギー) BUY
    IXJ(世界ヘルスケア) SELL→BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) SELL→BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) SELL→BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) SELL→BUY
    VYM(高配当) SELL→BUY
    VIG(連続増配) BUY

小型株とVTと米国外ETF

    VT(全世界株式) BUY
    VSS(米国除く小型株) BUY
    VB(米国小型株) BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) SELL→BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) BUY
    VGK(ヨーロッパ) BUY
    VWO(エマージング・マーケッツ) BUY
2023年さらに下がるとは・・という状態だった債券ETFが軒並みBUYに変わりました。

相変わらずEDVはSELLのままですが、個人的に長期投資でやるならば、債券ETFの中でも投資対象外としていいのではないかと考えます。

そしてREITも米国外含めてBUYに。

米国外REITに至っては実に2年以上ぶりのBUYですから、コロナに続いて長い期間不調が続いたことになります。

株式の方は好調に推移した恩恵で、沈んでいたヘルスケアセクターや高配当株あたりもBUYに。

ただ、生活必需品セクターのKXIに関しては戻りが甘い感じです。

VDCの方はBUYになったので、米国外の部分が不調なようです。

あと、自分が投資しているファンドもそうでしたが、小型株かなり好調で、軒並み1か月で爆上げ状態。

まだ2021年頃のピークには届いていませんが、久々に光がさしてる感じがあります。

2024年も2023年のような相場の再現があれば・・と期待したくなる先月の結果でした。
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