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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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2023年米国株のスマートベータ(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当)のパフォーマンスを調べてみた

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色々と2023年のパフォーマンスについて年明けから見てきましたが、個人的に重視しているファクターに関しても調べておこうかなと。

わたしの場合、少しでもマイナス幅を下げるとか、下落耐性があるというのを好んでいて、普通にS&P500に投資とはちょっと違った運用方針ですし。

ちなみに2023年上半期はグロース株復活という結果でした。

というわけで資金規模も大きい米国株で見てみます。

対象としたETFは以下の通りです。

クオリティ:iShares MSCI USA Quality Factor ETF (ティッカー:QUAL)
サイズ:iShares MSCI USA Size Factor ETF (ティッカー:SIZE)
モメンタム:iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (ティッカー:MTUM)
低ボラティリティ:iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (ティッカー:USMV)
バンガード・米国増配株式ETF(ティッカー:VIG)
バンガード・米国高配当株式ETF (ティッカー:VYM)
バンガード・スモールキャップETF(ティッカー:VB)
バンガード・米国バリューETF(ティッカー:VTV)
バンガード・米国グロースETF(ティッカー:VUG)
ゴールドマン・サックス・アクティブベータ米国大型株ETF(ティッカー:GSLC)
※iSharesとゴールドマンサックスのETFは日本の大手ネット証券では買えません。
これらのETFの2023年のパフォーマンスはどうなのか確認してみました。

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グロース株復活で高配当株が不調な2023年


QUAL-SIZE-MTUM-USMV-VIG-VYM-VB-VTV-VUG-GSLC-SPY-1y-20240109.png
棒グラフは左からクオリティ(ティッカー:QUAL)、サイズ(ティッカー:SIZE)、モメンタム(ティッカー:MTUM)、低ボラティリティ(ティッカー:USMV)、増配(ティッカー:VIG)、高配当(ティッカー:VYM)、小型株(ティッカー:VB)、バリュー(ティッカー:VTV)、グロース(ティッカー:VUG)、マルチファクター(ティッカー:GSLC)、S&P500です。

去年と打って変わって全てプラス。

ただし、S&P500を上回ったのはグロース株とクオリティ株の2つでした。

割と2022年より前の相場の傾向に似てきたなと思いますね。

一方、去年はパフォーマンスが相対的によかった方の高配当株やバリュー株は不調の1年だったといえるでしょう。

にしてもあれほどハイテク傾斜してたモメンタム株はハイテク株復活でも冴えないのは気になるところです。

参考:2023年下半期のパフォーマンス


QUAL-SIZE-MTUM-USMV-VIG-VYM-VB-VTV-VUG-GSLC-SPY-6m-20240109.png
ちょっと視野を変えてみて下半期の期間を見てみましょう。

グロース株とクオリティ株好調なのは変わりませんが、S&P500との差は各ETF小さいかと。

下半期という意味で見るとモメンタムと小型株も好調だったといえる結果です。

モメンタム株は銘柄入れ替えたのが功を奏してるかもしれませんが。

2022年と2023年で景色一変の相場となりましたが、果たして2024年はどうなるのか?

過度に楽観視せずされど悲観視せずのスタンスで臨みたいところです。
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