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バンガードETF

設定から6年経過したバンガードの米国株スマートベータETF(VFMO,VFLQ,VFMV,VFQY,VFVA,VFMF)の状況を確認

vanguard-smart-beta.png
ウォール街のモメンタムウォーカーを読んで以来、モメンタムなどのスマートベータに注目しておりまして、サクソバンク証券でiシェアーズの米国株モメンタムETF(ティッカー:MTUM)に投資をしています。

ただ、3年前に投資できる環境ではなくなってしまいましたので、ちょっと今後の投資方針をどうしようか困っている状況です。

で、iシェアーズの対抗するように後発で出したバンガードのETFはどうなってるのかなと。

モメンタム以外でもクオリティやサイズ、バリューなどありiシェアーズのETFが運用期間も9年超えていますが、6年前にバンガードもスマートベータETFを設定しました。

昨年調べたときはまだまだ資産規模が小さいという感じでしたけど、設定から6年でどう変わったのか現状を調べてみました。

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バンガードの米国株スマートベータETFの現状


まずは現時点でのバンガードの米国株スマートベータETF6本の総資産額などを見てみましょう。

ティッカーPERPBRROE総資産額
流動性VFLQ---取引終了(48.7)
モメンタムVFMO19.94.015.4425.98(289.05)
低ボラティリティVFMV20.23.115.0105.38(87.59)
クオリティVFQY18.43.924.5300.36(221.12)
バリュー(スマートベータ)VFVA10.21.311.2677.99(655.27)
マルチファクターVFMF12.32.215.5246.71(181.66)
PER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)、ROE(自己資本利益率)、総資産額は100万ドル

バンガードUSリクイディティー・ファクターETF(ティッカー:VFLQ)が、一昨年バンガードの米国籍ETFが初めて繰上償還になりましたが、それに続くETFは現れず。

一応総資産も1億ドルをすべて超えてきました。

モメンタムETFはグロース株復活の恩恵かかなり資産増となっています。

バンガードの米国株スマートベータETF(VFMO,VFMV,VFQY,VFVA,VFMF)の設定来パフォーマンス


では、直近1年のパフォーマンスはどうだったのでしょうか?

バンガードのS&P500ETF(ティッカー:VOO)と5本のETFを比較してみました。
VFMO-VFMV-VFQY-VFVA-VFMF-VOO-1y-20240227.png
S&P500が過去1年ぶっちぎり。

バリュー株が低ボラティリティ並に沈んでるのに対して、赤のモメンタムが復活傾向です。

では、設定来の過去6年で見るとどうなるか?
VFMO-VFMV-VFQY-VFVA-VFMF-VOO-6y-20240227.png
ここでもS&P500がトップ。

一時S&P500を上回っていたモメンタムがクオリティを抜き返しています。

ファクター投資的に相関率低めなのでモメンタムとクオリティ組み合わせるのは悪くないなと思いますね。

まぁ、バリューもファクターで組み合わせたマルチファクターは今一つなので、組み合わせの匙加減は難しそうですが。

ともあれ新NISA開始でもうちょいファクター投資関連に陽が当たってもいいと思うので、引き続き注視したいと思います。
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