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関東在住福岡人のまったり投資日記

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コロナショックの底から4年経過したが、過去4年の米国株で一番パフォーマンスがいいのはグロース株、次点はクオリティ?

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コロナショックの底が3/23頃でしたから、そこから4年が経過しました。

セクター別で見ると当初優勢だったハイテク株ではなくエネルギー株がトップとなりました。

では、小型株やグロース等の区分で見るとどうなのか?

去年あたりからグロース株が復活傾向で、傾向が去年調べたときと変わってそうですし。

というわけでグロースやバリューなどのファクター別で見てみました。

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グロース株がトップで、低ボラティリティがワースト


バリュー、グロースなどのスマートベータ関連で見るとどうなるのか?

以下のETFの過去4年のパフォーマンスを調べてみました。

クオリティ:iShares MSCI USA Quality Factor ETF (ティッカー:QUAL)
サイズ:iShares MSCI USA Size Factor ETF (ティッカー:SIZE)
モメンタム:iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (ティッカー:MTUM)
低ボラティリティ:iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (ティッカー:USMV)
バンガード・米国増配株式ETF(ティッカー:VIG)
バンガード・米国高配当株式ETF (ティッカー:VYM)
バンガード・スモールキャップETF(ティッカー:VB)
バンガード・米国バリューETF(ティッカー:VTV)
バンガード・米国グロースETF(ティッカー:VUG)
ゴールドマン・サックス・アクティブベータ米国大型株ETF(ティッカー:GSLC)

過去4年いずれもパフォーマンスはS&P500と余り差はないのですが、グロース株がトップで2番手クオリティ株。
QUAL-SIZE-MTUM-USMV-VIG-VYM-VB-VTV-VUG-GSLC-SPY-4y-20240324.png
増配や配当系が今ひとつで、低ボラティリティ除くとなぜかモメンタムが一番パフォーマンスが悪い。

一時グロース株からバリュー株に切り替えた影響が大きいでしょうね。

バリュー株とグロース株両方に劣るという結果になってますが。

個人的にはグロース株はAIバブル化しそうな印象を持つので、重視したいのはクオリティでしょうか。

ちなみに過去1年だと以下の通りで、グロース株とクオリティ株好調に加えてモメンタムが巻き返し傾向。
QUAL-SIZE-MTUM-USMV-VIG-VYM-VB-VTV-VUG-GSLC-SPY-1y-20240324.png
この傾向が続くのか、それとも今低迷中のファクターが巻き返すのか引き続きウオッチしていきたいと思います。
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