関東在住福岡人のまったり投資日記

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国内株式

ボラティリティの低いETFに含まれる日本株の銘柄とは?

ボラティリティの低いETFがアメリカではあるらしい

先週取り上げたボラリティティの低いETF。その中で先進国と新興国の株式に投資するACWVというETFがあるのですが、その中の国別構成比率は以下の通りです。

United States 51.07%
Japan 12.29%
Canada 7.55%
China 7.31%
Switzerland 5.1%
Taiwan 3.85%
United Kingdom 1.93%
Hong Kong 1.75%
Singapore 1.27%
Malaysia 1.07%
Other 6.52%

以外とドイツって優良企業が多そうなのに、こういうのには余り含まれてないんですね。VTでも確か数%だったような。

そしてVTと比較して中国と日本が4,5%比率が高いように思われます。じゃあ、こんなに比率の高くなっている日本株のうち、ボラティリティの低い銘柄って何よということで、抽出して行くと比率の高い12銘柄は以下の通りでした。

TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD
NTT DOCOMO INC
ORIENTAL LAND LTD
EISAI LTD
OTSUKA HOLDINGS LTD
WEST JAPAN RAILWAY
SECOM LTD
YAMATO HOLDINGS LTD
CANON INC
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT REIT 8953
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD

これ以降もそうなんですが日本リテールファンド投資法人のように一部REITがいくつか含まれてました。とりあえず11番目株式以外が何故含まれているのか?そもそもボラティリティ低いのか?という疑問はありますが。

ということで4銘柄ずつ5年単位で本当に値動きが小さいのか?
TOPIXと比較してみようと思います。

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期間はだいたい10年か5年で長い方を選択。
まずは武田薬品、ドコモ、エーザイ、オリエンタルランドとTOPIXを比較。
orienntal10y.png
オリエンタルランドが無茶苦茶上がってます。
桐谷さんが推奨していたような気がする、武田薬品やドコモはTOPIXに負けてます。

続いて大塚製薬、JR西日本、セコム、ヤマト運輸とTOPIXを比較
yamato5y.png

この4つの企業はTOPIXに勝ってますね。
ただ、いかにも金持ってそうなJR東日本じゃなくて西日本なのがよくわかりませんが。
わりと特殊分野に強い企業を選んでいるのか?

最後に、キャノン、サントリー、参天製薬と上場REIT8953とTOPIXを比較。
santen5y.png
サントリーは期間が短いため何とも言えませんが、
キャノンはTOPIXと比較しても今一つな感じですね。

ACWVの日本株の中の組み入れ上位を上げたのですが、こうしてみると製薬会社が多いことがわかります。一般的に生活必需品セクター同様に下落相場に強いといわれるヘルスケアセクター。

そのためボラティリティが低いという傾向は米国株式ではあるのですが、日本株でも同様の傾向が見られるからこれだけ上位に組み入れられてるんですかね?

とここまで日本株上位を見てきましたが、じゃあ本丸の米国株でACWVの上位に来ているのはどの企業か?調べてみましたがそれは別のお話ということで近日まとめたいと思います。
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