ボラティリティの低いETFに含まれる米国株の銘柄とは？

投稿日：2015/02/12 更新日：2017/11/04

連日バンガードの記事になりつつありますが、本日は小休止。本来数日前に公開するはずだったんですけど・・

先日ボラティリティの低いETFとその銘柄に含まれる国内株式の検証について記事にしたのですが、

ボラティリティの低いETFがアメリカではあるらしい
 ボラティリティの低いETFに含まれる日本株の銘柄とは？

じゃあ実際にボラティリティの低いETFに含まれる銘柄って何なのか？と興味を持ちました。

先進国株と新興国株に投資するACWVのセクター別の比率は以下の通りになっております。

Financials16.79%
Health Care16.53%
Consumer Staples14.80%
Consumer Discretionary9.68%
Utilities8.79%
Telecommunication Services8.74%
Information Technology8.40%
Industrials7.88%
Materials4.55%
Energy3.31%

生活必需品やらヘルスケアが上位に来ていますが、そのわずか上を行く金融。金融ってボラティリティが低いのか？というと首をかしげたくもなりますが・・

iSharesのHPから上位25銘柄を引っ張ってきたのですが、国別構成比で半分以上をアメリカが占めているわけですから、上位25銘柄からアメリカ企業を12社抽出すると以下の12銘柄となりました。

ちなみに上位25位以内にはNTTドコモや武田薬品が含まれていました。桐谷さん銘柄ですね。

SO SOUTHERN 1.5142 Utilities United States
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1.4700 Information Technology United States
JNJ JOHNSON & JOHNSON 1.3802 Health Care United States
GIS GENERAL MILLS INC 1.3156 Consumer Staples United States
MCD MCDONALDS CORP 1.2190 Consumer Discretionary United States
ED CONSOLIDATED EDISON INC 1.0268 Utilities United States
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.0260 Telecommunication Services United States
PG PROCTER & GAMBLE 1.0040 Consumer Staples United States
KMB KIMBERLY CLARK CORP 0.9846 Consumer Staples United States
CL COLGATE-PALMOLIVE 0.9731 Consumer Staples United States
WMT WALMART STORES INC 0.9676 Consumer Staples United States
ABC AMERISOURCEBERGEN CORP. 0.9439 Health Care United States

一応数的に長くなりそうですが本当にボラティリティが低いのか？
4銘柄ずつS&P500と比較をしてみました。

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詳細な業務がわかんなかった企業もあるので、企業についても説明を併記してみます。期間はリーマンショックの期間を含む近10年で見てみます。

まずは、SO、ADP、JNJ、GISとS&P500
SO:アトランタに拠点をおく最大手電力持ち株会社
ADP:アウトソーシング会社
GIS:ハーゲンダッツやシリアル、スナック食品

確かにリーマンショック時にS&P500ほど下落しておらず、その後もアウトパフォームして安定して成長している企業のように思われます。

続いてMCD、ED、P&G、VZとS&P500
ED:米国大手公益事業会社

マクドナルドとそれ以外でかなり差が広がっております。マクドナルド以外の3社はリーマン時にS&Pほど下落しないけど、最近はS&Pの方がいいという感じ。

それに対しマクドナルドはシーマンショック時に全く下落していないことがわかります。

ただし、ここ数年米国株も相当上昇しているのに、明らかに横線になっていることがわかります。成長してない状況が続いても株価を維持していることがこの企業がすごいということも言えそうですけど。

最後にKBM、ABC、WMT、CLとS&P500
KMB:世界的ヘルスケアメーカー
ABC:医薬品販売大手
CL:米国3位の老舗大手家庭用品メーカー

家庭用品メーカーとか医薬品販売とか競争相手が多そうなイメージですけど、アメリカではここまで株価が延びるんですねぇ。

米国株を今すぐ買おうというわけではなく、今はETFで自分にとって雪だるまを膨らませる時期であると思っておりますが、今後ETFの種類が拡大していく中で、ボラティリティの低いETFも一つの対象になるのではないかということで検証をしてみました。

好調局面だからこそ、ガンガン攻めずに守備を考える。これが今の時期に大切ではないかと思うのです。
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