関東在住福岡人のまったり投資日記

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バンガードETF

バリュー株ETF(MGV,VOE,VBR)を比較してみる

バリュー株に関しては有効なアノマリーがあるという話がありますし、ジム・クレイマーの本やウオール街のランダム・ウォーカーの翻訳を行った井手正介氏もバリュー株に関する書籍を出版されています。

バンガードの新規発売になったETF

一挙に50本販売開始となりましたが、バリュー株は合計8本販売開始になってます。

その中で主流っぽい以下の3つのETFを比較してみようと思います。

バンガード・米国メガキャップ・バリューETF(MGV)経費率:0.11%
バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF(VOE)経費率:0.09%
バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF(VBR)経費率:0.09%

色々と比較してみますと以下の通りです。

MGV:銘柄数:156 配当率:2.54% 純資産:$1.1 標準偏差:10.3%
VOE:銘柄数:206 配当率:2.02% 純資産:$7.1 標準偏差:11.8%
VBR:銘柄数:826 配当率:1.88% 純資産:$14.8 標準偏差:15.2%
※$単位10億

どうも純資産は小型株の方が多いようです。
では、実際の値動きを見てました。
mgvmax.png
2007年末あたりから比較してみたら、VOEとVBRの差がないような気が・・

それにしてもどんな企業で大型、小型、中型に分かれているのやら。銘柄上位10社ほど見てみましょう。

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大型バリュー株
1 Exxon Mobil Corp.
2 Microsoft Corp.
3 Johnson & Johnson
4 Wells Fargo & Co.
5 Berkshire Hathaway Inc.
6 General Electric Co.
7 Procter & Gamble Co.
8 JPMorgan Chase & Co.
9 Pfizer Inc.
10 Chevron Corp.

中型バリュー株
1 United Continental Holdings Inc.
2 Delphi Automotive plc
3 Mylan Inc.
4 AmerisourceBergen Corp.
5 Boston Scientific Corp.
6 Alcoa Inc.
7 Fidelity National Information Services Inc.
8 Northeast Utilities
9 Seagate Technology plc
10 Hartford Financial Services Group Inc.

小型バリュー株
1 Alaska Air Group Inc.
2 Snap-on Inc
3 Omnicare Inc.
4 Arthur J Gallagher & Co.
5 Gannett Co. Inc.
6 Rite Aid Corp.
7 AGL Resources Inc.
8 Goodyear Tire & Rubber Co.
9 Flextronics International Ltd.
10 RPM International Inc.

小型バリュー株にはグッドイヤーがあるのですが、
中型バリュー株には知ってる会社なし。
大型バリュー株は知ってる会社ばかりです。

では、最後にセクターの比率を見てみましょう。
mgv_sectorb.png

大型から小型に行くにつ入れて比率が上がっているのが、FinancialsとIndustrialsとConsumer Servicies、比率が下がっているのがHealth Care、Oil & Gas。特に小型でFinancialsが多いっていうのはよくわかんないですね。普通は大型バリューの方に入りそうですけど。

ともあれ大型から小型に行くにつれてセクターの比率は一定の傾向があるようです。
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