関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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レラティブ・ストレングス

海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2015年7月編

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる
投資法であるレラティブ・ストレングス。
それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、
移動平均線を見ながら相場の転換点が近いかを確認するのに
役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要については以下の通りです。

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

先月の結果は以下の通りです。

海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2015年6月編

ギリシャ&チャイナの影響を受けた7月について確認してみます。

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まずは債券のETF

  • TLT(長期債) SELL
  • LQD(投資適格社債) SELL
  • BND(米国債券) SELL
  • JNK(ジャンク債) SELL

REITのETF

  • IFGL(米国除くREIT) SELL
  • IYR(米国REIT) SELL

セクターETF

  • KXI(世界生活必需品) SELL⇒BUY
  • IXC(世界エネルギー) SELL
  • IXJ(世界ヘルスケア) BUY

高配当系ETF

  • HDV(高配当) SELL
  • VYM(高配当) SELL
  • VIG(連続増配) SELL⇒BUY

小型株とVT

  • VT(全世界株式) SELL⇒BUY
  • VSS(米国除く小型株) SELL
  • VB(米国小型株) BUY

追加分

  • BLV(米国長期債券) SELL
  • VCLT(米国長期社債) SELL
  • EDV(超長期米国債) SELL
  • VDC(米国生活必需品セクター) BUY
  • VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY
  • VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY
  • VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
  • VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL
  • VGK(ヨーロッパ) SELL
  • VWO(エマージング・マーケッツ) SELL

相変わらずSELLだらけですが、先月の落ち込みから回復基調で終わったため、SELL→BUYに1カ月で復活するETFもちらほら。SELLのままのETFも基本的に回復傾向でした。

毎月Excel表に1行追加する必要がありますが、新興国は調子悪いなとかエネルギーセクターは絶不調だなとか色々と数値的に把握できてわかりやすいなと思います。

6月下落→7月回復という感じだったのですが、高配当株はSELLのままで、増配株はBUYに戻ってるんですよね。ボラティリティが低い分下落相場への強さを感じます。大きな調整時に備えてNISA枠使用で今後も有用ではないかと考えております。

それにしてもエネルギーセクターの下落っぷりは激しいですね。とうとう1月や3月頃よりも下げてしまいました。ジリジリと円安になっているんですが、140円になりそうだったレギュラーは130円切って126円とかもみました。

中国のバブルのような事象ではないので、元の値に戻る可能性があるとは思います。ただし、シェールオイル等の技術革新もありますし、イランの原油も数年後市場に出回る等の情勢を考えますと数年は低迷が続きそうな気配を感じます。

こういうときにテンプルトン卿だとどう動くのかなと思いながら、テンプルトン卿の本を読んでいる状況です。
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