関東在住福岡人のまったり投資日記

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米国株

モメンタムを考慮したETFに含まれる企業をみてみた

モメンタムを考慮したETFがあるか探してみた

先日モメンタムを考慮したETFがあるか記事中で探した結果を書いたんですが、「iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 」は、「手数料・費用控除前のモメンタムが比較的高水準の米国中大型株の指数に連動する投資成果を目指す」という運用方針でした。

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

実際このETFの構成上位の企業が、どんな値動きをしていてモメンタムETF的に採用されたのか気になりました。ということで以下の5つを抜粋してみました。


  • AMAZON COM INC(AMZN)
  • WALT DISNEY(DIS)
  • CVS HEALTH CORP(CVS)
  • APPLE INC(AAPL)
  • STARBUCKS CORP(SBUX)

これらがS&Pと比較してどうなのか確認して見ました。

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まずは近5年でS&P500と比較して見ますと・・

moment5y.png

上位に含まれている企業買っていたら、90%以上上がっているS&P500の2倍以上上がってます。米国市場でこれらの企業を見つけれれば、世界市場に影響を与えれますので、リターンも大きくなるんでしょうねぇ。

これが近1年に短縮するとどうなるのでしょうか?

moment1y.png

5年単位から1年に短縮しても上昇幅が大きいですね。ディズニーはともかくアップルはちょっと先行きの怪しさを感じますが。アップルウォッチをしている人もあまりいないのが気になりますけど。ただ続けていけばある程度シェアを獲れる可能性もありますけどね。

このETFを買えるようになると一番いいんですが、構成上位の企業についは注目する価値があるのかなと思います。

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF(MTUM)組入れ企業関連記事

約1年後に(2016年9月)に検証


米国株モメンタムETF(MTUM)の組入れ上位企業でモメンタム効果があるか確認してみた
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