関東在住福岡人のまったり投資日記

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米国株

モメンタムを考慮したETFに含まれる企業をみてみた(2016年2月編)

昨年からモメンタム関連のETFを気にしているのですが、
米国株で見てみるとiShares MSCI USA Momentum Factor ETF(MTUM)は現在もS&P500を上回っています。

MTUM1y_160221.png

このパフォーマンスを見ますと、このETFの組入れ上位を個別株で買ってもS&P500を上回るのでは?と思えてきます。一度昨年調べた結果が以下の通りで、

モメンタムETF関連記事:モメンタムを考慮したETFに含まれる企業をみてみた

この時(昨年)の上位の企業は以下の通りでした。


    AMAZON COM INC(AMZN)
    WALT DISNEY(DIS)
    CVS HEALTH CORP(CVS)
    APPLE INC(AAPL)
    STARBUCKS CORP(SBUX)

それが2/18の上位5つを見てみますと

    FACEBOOK CLASS A INC(FB)
    HOME DEPOT INC(HD)
    AMAZON COM INC(AMZN)
    VISA INC CLASS A(V)
    STARBUCKS CORP(SBUX)

上位でディズニー、CVS、アップルが消えましたね。この3つは上位20社からも消えているようです。

この5社はどうなのかということで、現状の上位5社をS&P500と比較してみました。

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モメンタムETF組入れ上位5社 vs S&P500 近1年


FB1y_160222.png

赤線のS&P500が近1年でマイナスなのに対して、5社はいずれも大きく上回っています。

これを期間最大(約4年)に広げてみると・・

モメンタムETF組入れ上位5社 vs S&P500 期間最大


FB5y_160222.png

期間を広げて過去4年程度に広げてみますと、赤線のS&P500は45%程度上がっているのに対し、他は100%以上上がっています。

どういうタイミングで組入れ銘柄を入れ替えているかわかりませんが、組入れ上位を買い続けているとS&P500のパフォーマンスを少なくとも上回れそうな気がします。

ETF(MTUM)が国内販売開始になることを願っていますが、それができない場合は組入れ上位を買うというのも面白いかなと思っております。

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF(MTUM)組入れ企業関連記事


米国株モメンタムETF(MTUM)の組入れ上位企業でモメンタム効果があるか確認してみた
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