関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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レラティブ・ストレングス

海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2016年2月編

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる
投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

先月の結果は以下の通りです。

先月の記事:海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2016年1月編

最近相場の回復傾向の気配が感じられますが、先月はどうだったのか確認してみます。

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まずは債券のETF
    TLT(長期債) SELL⇒BUY
    LQD(投資適格社債) SELL
    BND(米国債券) SELL⇒BUY
    JNK(ジャンク債) SELL
REITのETF
    IFGL(米国除くREIT) SELL
    IYR(米国REIT) SELL
セクターETF
    KXI(世界生活必需品) SELL⇒BUY
    IXC(世界エネルギー) SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) SELL
高配当系ETF
    HDV(高配当) SELL
    VYM(高配当) SELL
    VIG(連続増配) SELL
小型株とVT
    VT(全世界株式) SELL
    VSS(米国除く小型株) SELL
    VB(米国小型株) SELL
追加分
    BLV(米国長期債券) SELL
    VCLT(米国長期社債) SELL
    EDV(超長期米国債) SELL⇒BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) SELL
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) SELL
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) SELL
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL
    VGK(ヨーロッパ) SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) SELL

先週相場が回復傾向にあるような動きになっておりますが、SELL→BUYに変わるETFが4つほど出てきました。SELLのままのETFも回復傾向があり、おそらく株式ETFに関しては先週更に回復しているものと思われます。

今回SELL→BUYに変わったのは、元々他がSELLの状況の中BUYになっていたグローバル生活必需品セクターETFのKXI。そして、長期債の中でボラティリティが激しいEDVとTLT、そして私のポートフォリオの債券ETFであるBNDの3つの債券ETFです。

債券ETFに関しては2月中旬まで不安定な相場が続いておりましたので、その状況下で資金が流入していたんでしょう。長期債のこの様子を見る限り、暴落が起こった時に株式とは反対の動きをしますので、ディフェンス面で役立つのではないかと思います。

ただ債券にしてはEDVやTLTは値動きが激しいので、資産運用においてどれだけの資産の変動が認められるかも考えながら、値動きが小さいBNDとTLTやEDVほど値動きが激しくない長期債のBLVあたり組み合わせて運用した方がいいと個人的には思います。

今月は相場がこのまま落ち着いていくのか?慎重に見極めながら6月の御ボーナス様投資の戦略を練り始めようと思います。
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