関東在住福岡人のまったり投資日記

基本的に資産運用の中心となるのは債券と株式になります。

ポートフォリオを組む上でこの2つのカテゴリを国内、先進国、新興国で配分していく必要があります。

ウォール街のランダムウォーカーのライフサイクルに応じた20代半ばのアセット・ミックスでは「株式70%、債券15%、現金5%、不動産10%」でした。

ウォール街のランダム・ウォーカー11版に載っているライフサイクルに応じたアセット・ミックスを日本で当てはめてみた

ちなみに最近以下の本を読んでおりますが、株式:債券の比率は8対2になっておりました。

3%シグナル投資法 ――だれでもできる「安値で買って高値で売る」バリューアベレージ法 (ウィザード234)

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ジェイソン ケリー パンローリング株式会社 2016-03-12

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株式:債券=7:3と8:2の場合の差を直近10年で調べてみた

・株式(VTI):債券(AGG)=7:3

・株式(VTI):債券(AGG)=8:2

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BND:VIG:VYM=2:4:4 近10年

債券にバンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)、株式にバンガード米国増配株式ETF（VIG）とバンガード米国高配当株式ETF（VYM）を半々でぱ直近9年のパフォーマンスを見てみました。



リターンは近9年でS&P500と変わらず。同じ期間でボラティリティは3分の2に抑えられております。個人的にはこれは中々だと思うのですが、VYMの部分をiシェアーズ・コア 米国高配当株ETF(HDV)、BNDをバンガード・米国長期債券ETF(BLV)に変更するとどうなるのか確認してみました。

BLV:VIG:HDV=2:4:4 近5年

HDVの販売開始から5年程度ですので期間はだいたい5年程度になります。S&P500には負けております。5年前という期間も関係がありそうですが。

ボラティリティはS&P500と比較して3分の2程度。もう少し債券の比率を高めると下落幅を抑えることができそうな気もします。

ちなみに近1年で見てみますと、年明けからの株価不調時に強いとこは見せています。

個人的には債券の比率をもっと高めがいいかと思う

今回の結果見ますと株式の比率を高めた方がいいのかとも思いますし、株式100%全力という人も気持も非常に分かります。

ただ、個人的には債券の比率を増やして下落時のパフォーマンスの低下をもっと抑えたいと考えています。ですので、債券の比率は4割とか5割にもっていきたいですね。

為替が一気に円高に振れましたので株式と債券の比率を意識しつつ、NISA枠の投資にも動いていこうと思います。スポンサードリンク
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