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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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レラティブ・ストレングス

株式は総崩れで債券はジャンク債除いて反発傾向。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2018年12月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

相場の転換点か長期債ETFは底打ち気配?海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2018年11月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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インデックスファンド

eMAXIS Slim1強時代の予感?投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018の結果雑感

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Fund of the Year 2018の結果が日曜日発表されました。

投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018

今回は過去最大の方の投票があったそうです。

わたしも5年連続で投票しましたが、結果にマンネリ感があるんじゃない?と思ってましたが、興味深い順位の変動がありました。

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」に投票しました。 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018今年で4年連続の投票になります。今年もつみたてNISA効果でファンドの低コストかが進みましたし、新たなファンドも多く登場しました。トップ3は変動があるかと思いますね。「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017」に投票しました。 - 関東在住福岡人のまったり投資日記「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017」今年で4年連続の投票になります。今年はつみたてNISA効果で...

順位と、ファンドのコスト、純資産総額をまとめますと以下の通り。※バンガードのETFの数値は12月末時点
順位ファンド名コスト純資産額
1eMAXIS Slim 先進国株式0.118%291.18億円
2ニッセイ外国株式0.118%1005.74億円
3eMAXIS Slim 全世界株式0.153%8.70億円
4楽天・バンガード・ファンド(全米株式)0.170%295.20億円
5eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)0.172%194.75億円
6セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド0.60±0.02%1619.95億円
7バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)0.10%123億ドル
8eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)0.173%95.62億円
9楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)0.230%161.16億円
10eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)0.153%34.85億円
11ひふみ投信1.06%1181.35億円
12野村つみたて外国株投信0.21%48.97億円
13eMAXIS Slim 新興国株式0.20%115.48億円
14バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)0.04%960億ドル
15結い21011.08%370.01億円
16バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)0.08%218億ドル
17iFree S&P500インデックス0.24%60.54億円
18eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)0.15%7.38億円
19農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選F0.97%9.28億円
20コモンズ301.06%137.97億円
20雪だるま(全世界株式)0.15%16.24億円

上位はほぼコストが0.1%台のファンドで占められていて、いかに低コスト化が進んだかを示していますね。

個人的に結果の注目点をピックアップすると以下の3点ですね。

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バンガードETF

2018年米国株のスマートベータ(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当)のパフォーマンスを調べてみた

smartbeta-2018.jpg

年始にファクター投資に関する本を読みました。

銘柄の特定の要素に基づいて構成された指数に連動する、スマートベータ指数の話題は騒がれなくなっていますけど、アノマリーとして有効なので静かないまは割と良い機会かなと考えています。

長期投資家の必読書!?ファクター投資入門を読んで - 関東在住福岡人のまったり投資日記

年末年始の帰省で本は大量に持って帰っているのですが、年始一発目の本の記事はこれにしようと思っていた本を荷物に入れ忘れてしまいました。...

そんなスマートベータに関しては、日本ではまだ買えないETFが多いものの、iシェアーズだけでなくバンガードも昨年設定して早く大手ネット証券でも取り扱いを開始して欲しいところ。

ということで、ETFを使って2018年のスマートベータのパフォーマンスを調べてみました。

2017年米国株のスマートベータETF(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、配当など)のパフォーマンスを調べてみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

財務指標(売上高、営業キャッシュフロー、配当金など)や株価の変動率など銘柄の特定の要素に基づいて構成された指数に連動する、スマートベータ指数の話題は一昨年と比較すると昨年は少なかった気がしますね。...

対象としたETFは以下の通りです。
    クオリティ:iShares MSCI USA Quality Factor ETF (ティッカー:QUAL)
    サイズ:iShares MSCI USA Size Factor ETF (ティッカー:SIZE)
    モメンタム:iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (ティッカー:MTUM)
    低ボラティリティ:iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (ティッカー:USMV)
    バンガード・米国増配株式ETF(ティッカー:VIG)
    バンガード・米国高配当株式ETF (ティッカー:VYM)
    バンガード・スモールキャップETF(ティッカー:VB)
    バンガード・米国バリューETF(ティッカー:VTV)
    バンガード・米国グロースETF(ティッカー:VUG)
    ※iSharesのETFは日本の大手ネット証券では買えません。

これらのETFの2018年のパフォーマンスはどうなのか確認してみました。

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